溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清机制——肖云鹏免费下载

溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清机制西安交通大学电气工程学院肖云鹏2024 年 10月支通大学电气工程学听目 录01 两级市场的研究背景及问题PART02 当前省间省内两级现货市场的衔接机制及风险传递分析PART03 溢出风险约束下的省间省内两级现货市场协同出清模型PART04 溢出风险约束下的省间省内两级现货市场仿真测算PART05 结论与展望PART● 现有省间省内两级市场相关文献主要从降低市场运行成本或提 升市场参与者收益的角度进行了大量研究。两级市场协同运行：集中在机制设计、出清模型、优化算法以 及市场成员的最优策略上。提升市场出清效率的方式：集中于对市场的分解方式与求解算 法、考虑省间输电能力的两级市场交易路径与出清算法优化。 此外有学者对省间省内两级市场机制下市场主体的竞价策略与 决策模型进行了研究。3/22Part1 研究背景与问题当前在省间省内市场中考虑风险的研究主要集中于市场主体在两级市场中规避 风险的决策问题上。缺少对省间省内两级市场协同下风险传递的分析与量化， 以及从风险抑制角度改进两级市场机制。√ 两级市场的研究背景我国新能源的持续快速发展省内市场风险通过省 间市场传递的现象亟需对两级市场协同下的风险传递进行量化评估，并在市场机制的优化设计中考虑对风险传递的抑制。√ 当前两级市场存在的问题新型电力系统中，来源广泛的不确定性导致的供需失衡、价格波动等风险愈发突出，及时辨识、 防范与抑制市场风险，对于确保电网安全运行与市场稳健运营极为重要。2/22Part1 研究背景与问题支大半电气工程学啶@ 大 学 电 气工 程 学 院省间电力交易规模 与占比持续提升CONTENTS问题4/22CONTENTS 01 两级市场的研究背景及问题PART02 当前省间省内两级现货市场的衔接机制及风险传递分析03 溢出风险约束下的省间省内两级现货市场协同出清模型PART04 溢出风险约束下的省间省内两级现货市场仿真测算PART05 结论与展望PART5/22VaR 、 VaR—→ 系统 x 、 y 的风险价值，表示给定置信度 q 下的最大损失；CVaR 、 CVaR"—→ 系统 x 、 y 的条件风险价值，表示系统 x 、 y 的损失超过 VaR* 、 VaR 时的数学期望值系统 y 对系统 x 的溢出风险价值表示为系统 y 的风险价值小于 VaR 的所有场景下系统 x 运行成本的条件风险价值 CVaRsla³ 与系统 y 风险价值小于 VaR 。的所有场景下系统 x 运行成本的条件风险价 值 CVaR...