全球ESG 指数及指数化投资发展年度报告(2022)-中证指数免费下载

1可持续发展理念成为共识，ESG 指数化投资持续向好——全球 ESG 指数及指数化投资发展年度报告（2022）摘 要近年来，随着可持续投资理念成为全球共识，ESG 指数及指数化投资进入蓬勃发展阶段。一方面，全球 ESG 指数发布数量快速增长，已成为指数创新发展重要趋势。据 IIA 报告统计，全球 ESG 指数目前已超过 5 万条，2022 年全球ESG 指数数量同比增长高达 55.1%，其中气候变化类指数是 ESG 指数主要创新方向；另一方面，境外 ESG 指数化投资规模持续扩张，资金呈持续净流入态势。截至 2022 年底，境外 ESG ETF 产品数量共 1112 只，规模合计约 4520.12 亿美元，产品数量同比增长 27.09%，但受全球市场整体环境影响，资金净流入放缓。境外 ESG 指数化投资体现出以权益资产为主、市场集中度高、长期资金参与度深等特征。标的资产类型方面，权益类 ESG 产品占绝对主导，规模占比约80%，显著高于固定收益类产品；市场集中度方面，产品先发优势明显，欧洲与美国市场前五大发行商的市场占比均超 80%，且头部产品以权益类 ESG 宽基产品为主；长期资金参与度方面，自 2014 年起，境外社保、养老金便开始进行 ESG指数化投资尝试与探索，其中以日本政府养老投资基金（GPIF）的 ESG 指数化投资规模最大。截至 2022 年 1 季度末，GPIF 的 ESG 指数化投资规模合计为 992.20亿美元，约占 GPIF 权益类资产规模的 12.30%。相较境外市场，境内 ESG 指数化投资发展起步较晚，指数创新有待提升，但随着 ESG 投资生态的进一步完善，未来发展可期。指数方面，截至 2022 年底，境内共发布 376 条 ESG 指数1，同比增长 39.78%。其中，中证指数共发布 122条，占比 32.45%；产品方面，截至 2022 年底，境内 ESG 指数产品数量共 93 只，规模合计约 1106.84 亿元，约占境内指数产品规模的 5.46%，产品标的多集中于主题指数，与境外 ESG 产品结构形成明显差异化，且产品同质化现象较为严重，指数创新有待进一步提升。其中，基于中证 ESG 等可持续发展指数产品有 77 只，规模约 1003.74 亿元。展望未来，随着国家双碳战略的稳步推进、ESG 信息披露制度的进一步完善、社保等长期资金参与度持续提升及可持续投资理念的普及，境内 ESG 指数及指数化投资未来发展空间广阔。1 包含绿色主题、社会责任等可持续发展指数。2一、境外 ESG 指数及指数化投资进入蓬勃发展阶段（一）全球 ESG ...